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Der TN Crypto 100 Index wurde von Taklimakan entwickelt, um Überwachungswerkzeuge zu implementieren, die in der Finanzdienstleistungsbranche im Kryptowährungssektor verwendet werden. Der Index besteht aus den Top 100 Kryptowährungen mit der größten Marktkapitalisierung. Mit der Erstellung eines Index verfolgt Taklimakan das Ziel, die breiteren Trends und Bewegungen des Kryptomarktes zu verfolgen. Der Index wird eine Benchmark als Bezugspunkt festlegen, an dem Enthusiasten die Marktleistung, Volatilität und Trends beobachten können.
Der Index wird verwendet, um einen Marktrendite-Parameter, eine Beta (oder Volatilitäts) -Messung und eine Alpha-Messung zu berechnen. Der Marktrückgabeparameter basiert auf dem Rückgabewert der TN Crypto 100, der aus der Leistung der einzelnen Kryptowährungen in der TN Crypto 100 abgeleitet wird, und ermöglicht es einzelnen Benutzern, analytische Werte zu berechnen. Die Volatilitätsmessung ist eine statistische Analyse der Renditeverteilung für eine gegebene Kryptowährung. Es ergibt sich aus der Quadratwurzel der Varianz der Renditen. Generell gilt, je niedriger die Volatilität, desto attraktiver die Kryptowährung. Die Alpha-Messung basiert darauf, wie gut eine Kryptowährung gegenüber dem Marktindex-Benchmark abschneidet. Dies zeigt, ob eine Kryptowährung den Markt übertrifft oder unterschreitet.
Daher bedeutet ein positives Alpha, dass ein Portfolio den Index übertrifft, während ein negatives Alpha unter der Benchmark liegt und ein Portfolio mit schlechterer Performance als der Indexdurchschnitt anzeigt. Mit dem Alpha können Sie beispielsweise anhand der folgenden Gleichung messen, wie sich ein einzelnes Portfolio gegenüber dem Benchmark verhält:
α = Rp – [Rf + (Rm – Rf) β]
Rp = Realisierte Rückgabe eines Portfolios oder einer Kryptowährung
Rm = Market Return (Rückgabe des TN Crypto 100)
Rf = risikolos wie von der Zentralbank definiert
Was die Volatilität oder Beta betrifft, misst sie das systematische Risiko einer Kryptowährung im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die Beta wird durch Regressionsanalyse berechnet, indem die Kovarianz der Rückgabewerte einer Kryptowährung und die Erträge des TN Crypto 100 Index durch die Varianz der Erträge des TN Crypto 100 Index über einen Zeitraum von 60 Tagen geteilt werden. Die letzten Tage sind stärker gewichtet als die weiter zurück. Der TN Crypto 100 wird verwendet, um die durchschnittliche Marktvolatilität zu messen, wobei das Beta die Volatilität einer einzelnen Kryptowährung im Vergleich zum Marktdurchschnitt bestimmt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass es dem Trend des Marktes folgt, und eine Zahl größer als Eins bedeutet, dass die Kryptowährung volatiler ist als der Indexdurchschnitt.
Diese Alpha- und Beta-Indikatoren helfen dem einzelnen Enthusiasten, den Kurs und die Stabilität bestimmter Kryptowährungen zu bestimmen. Durch die Untersuchung des Alpha-zu-Beta-Verhältnisses (Belohnung-zu-Variabilität), das auch als Sharpe-Verhältnis bekannt ist, können Leistung und Instabilität von jedem Enthusiasten der Kryptowährung genau analysiert werden.
Auch wenn es eine scharfe Lernkurve für diese Werkzeuge zu geben scheint, werden sie täglich in der Finanzdienstleistungsbranche verwendet. Was neu ist, ist, dass Taklimakan diese Werkzeuge jetzt auf den Kryptowährungsmärkten bringt. Sie planen, weitere Beispiele und Lehrmaterialien bereitzustellen, um das Verständnis für den Wert und die praktische Umsetzung dieser Instrumente zu verbessern.
Weitere Informationen zum Taklimakan-Netzwerk, dem TN Crypto 100-Index und den anderen Tools und Services der Plattform finden Sie unter: https://taklimakan.network/
In Kooperation mit icobox.io, Original Quelle: taklimakan.network/
Disclaimer / Warnung:
Die Beteiligung an einem ICO (Initial Coin Offering) birgt naturgemäß ein sehr hohes Verlustrisiko für dein eingesetztes Kapital. Daher solltest du sogar im schlimmsten Fall (Worst Case), einen Totalverlust einkalkulieren. Es ist daher mehr als Ratsam, nur solche finanziellen Mittel einzusetzen, deren teilweisen oder vollständigen Verlust – ohne Probleme – verkraftet werden kann. Des Weiteren empfehlen wir, sich vor dem Kauf oder der Beteiligung an einem ICO sehr genau zu informieren und sich auch über die Risiken im Klaren zu sein.
Veröffentlicht am: 27.05.2018